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backtesting.py:小而美的单标的轻量级开源回测框架

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发表于 2024-8-9 09:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网地址:https://kernc.github.io/backtesting.py/项目官网

几乎所有开源的框架,代码我都读过。
偏好一些小而美的东西。
backtesting.py算其中一个,它的理念更向“现代版”的backtrader,唯一缺点,它是单symbol版本的。
特别适合单标的的择时策略。
代码也就2-3个文件,很适合新手去读懂它的代码。——你读过backtrader的代码就知道它的优点了。



=====================


Backtesting.py 是一个用于在历史数据上验证交易策略可行性的 Python 框架。它基于先进的生态系统库(如 Pandas、NumPy、Bokeh)构建,提供了轻量级、快速、用户友好、直观、交互式的体验,并且具有智能化和未来安全性的特点。该框架拥有良好的文档和一系列教程支持。

Backtesting.py 适用于外汇、加密货币、股票、期货等金融工具的回测,允许用户针对可获取历史K线数据的任何金融工具进行策略验证。它具有小巧、清晰的API,易于理解和使用,并且与任何合理的技术分析库兼容,例如 TA-Lib 或 Tulip。

该框架内置了优化器,能够快速测试策略的数百种变体,并生成直观的热图。Backtesting.py 还支持向量化或基于事件的回测,提供信号驱动或流式策略建模的灵活性。此外,它还允许用户构建组合策略,包含了一系列预定义的实用工具和通用策略。

Backtesting.py 的示例包括一个简单的移动平均线交叉策略,这是一个常见的入门级策略,展示了如何使用框架进行策略测试和性能评估。项目在 GitHub 上开源,用户可以访问源代码,参与项目开发或根据需要进行自定义。


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发表于 2024-8-31 08:28:26 | 显示全部楼层

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发表于 2024-8-31 23:25:31 | 显示全部楼层
Backtesting.py刚调试通过,不过好像需要下一bar的close处才能开仓比较费劲。
file:///D:/2024test/zealor2024zz500.png

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 楼主| 发表于 2024-9-2 08:56:56 | 显示全部楼层
dayu 发表于 2024-8-31 23:25
Backtesting.py刚调试通过,不过好像需要下一bar的close处才能开仓比较费劲。

...

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