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2024-08-23:Quantlab5.7 代码发布

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发表于 2024-8-23 10:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基于deap的因子挖掘框架基本成熟。
2、内置全球大类资产以及期货全量主连合约日线数据。
3、升级fitness和metrics为单因子回测的年化收益和夏普比
4、补充数个一元滑动函数:比如ts_argmin,ts_argmax等等 ;两个二元滑动函数,ts_corr和ts_std。
4、挖掘出来的因子可以直接轮动看到收益,目前已经提交数个超过年化20%的因子。
大家可前往星球下载代码和数据。

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发表于 2024-8-23 11:24:55 | 显示全部楼层
为啥文件包里有很多import跟py文件名都不对应?

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 楼主| 发表于 2024-8-23 12:37:53 | 显示全部楼层
cuex 发表于 2024-8-23 11:24
为啥文件包里有很多import跟py文件名都不对应?

这是今天的代码?我这里不是呀。

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发表于 2024-8-23 19:56:44 | 显示全部楼层
期货全量主连合约是否支持复权, 换月 这些; 其他周期数据也期待, 另外, 实盘时的真实价格映射不知是否方便实现

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发表于 2024-8-29 14:25:10 | 显示全部楼层
是否可以提供期货的主力合约的复权数据呢

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 楼主| 发表于 2024-8-29 19:46:48 | 显示全部楼层
threecycle 发表于 2024-8-29 14:25
是否可以提供期货的主力合约的复权数据呢

现在是主连合约的数据

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发表于 2024-9-3 11:23:42 | 显示全部楼层
期待支持复权功能 以及换月功能
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