backtesting.py：小而美的单标的轻量级开源回测框架

ailabx

官网地址：https://kernc.github.io/backtesting.py/项目官网

几乎所有开源的框架，代码我都读过。
偏好一些小而美的东西。
backtesting.py算其中一个，它的理念更向“现代版”的backtrader，唯一缺点，它是单symbol版本的。
特别适合单标的的择时策略。
代码也就2-3个文件，很适合新手去读懂它的代码。——你读过backtrader的代码就知道它的优点了。



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Backtesting.py 是一个用于在历史数据上验证交易策略可行性的 Python 框架。它基于先进的生态系统库（如 Pandas、NumPy、Bokeh）构建，提供了轻量级、快速、用户友好、直观、交互式的体验，并且具有智能化和未来安全性的特点。该框架拥有良好的文档和一系列教程支持。

Backtesting.py 适用于外汇、加密货币、股票、期货等金融工具的回测，允许用户针对可获取历史K线数据的任何金融工具进行策略验证。它具有小巧、清晰的API，易于理解和使用，并且与任何合理的技术分析库兼容，例如 TA-Lib 或 Tulip。

该框架内置了优化器，能够快速测试策略的数百种变体，并生成直观的热图。Backtesting.py 还支持向量化或基于事件的回测，提供信号驱动或流式策略建模的灵活性。此外，它还允许用户构建组合策略，包含了一系列预定义的实用工具和通用策略。

Backtesting.py 的示例包括一个简单的移动平均线交叉策略，这是一个常见的入门级策略，展示了如何使用框架进行策略测试和性能评估。项目在 GitHub 上开源，用户可以访问源代码，参与项目开发或根据需要进行自定义。

遇见

dayu

Backtesting.py刚调试通过，不过好像需要下一bar的close处才能开仓比较费劲。
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ailabx

dayu 发表于 2024-8-31 23:25
Backtesting.py刚调试通过，不过好像需要下一bar的close处才能开仓比较费劲。

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