​年化收益52%，最大回撤13%，卡玛比率3.77，ETF轮动系列大...

ailabx

年化52%，最大回撤13%，卡玛比率3.77。

策略逻辑：

买入规则：

5日均线大于20日均线 。

最近20个交易日的涨幅大于5% 。

最近20个交易日的涨幅小于20%。

从符合上述条件的ETF中，按涨幅从高到低排序，选择前2个进行买入。

卖出规则：

当前持有的ETF不在最近20个交易日涨幅排名前4的ETF中。

当前持有的ETF涨幅超过20%。

卖出后不立即买入已经卖出的ETF。

下面是ETF池，没有特别选择所谓的“未来视角”。

t.order_by_topK = 2
t.order_by_dropN = 0
t.symbols = [
    '516510.SH',  # 云计算(信息技术)
    '159985.SZ',  # 豆粕
    '515880.SH',  # 通讯
    '513060.SH',  # 恒生医疗
    '512660.SH',  # 军工(军工)
    '513520.SH',  # 日经
    '513330.SH',  # 恒生互联网
    '515790.SH',  # 光伏
    '512100.SH',  # 中证1000
    '512510.SH',  # 中证500
    '159998.SZ',  # 计算机
    '513500.SH',  # 标普500
    '162719.SZ',  # 石油LOF
    '159949.SZ',  # 创业板50
    '515030.SH',  # 新能车
    '159928.SZ',  # 消费 (消费)
    '513100.SH',  # 纳指100
    '159995.SZ',  # 芯片

策略还有优化的空间，这个系列会持续做，主要是思路。

dayu

持仓几日调仓？

ailabx

dayu 发表于 2024-9-12 18:45
持仓几日调仓？

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