2024-09-13:Quantlab 5.11含ETF策略年化52%以及卡玛比4.79的债券策...

ailabx

这两天两个策略随代码打包共享：

年化收益52%，最大回撤13%，卡玛比率3.77，ETF轮动系列大有可为（附策略代码和数据下载）。

年化12.6%，最大回撤才2.6%的债券轮动策略，卡玛比4.79，稳稳的幸福

本周更新核心要点：

1、本周所有的策略，含如上两个策略。

2、全量ETF历史日线，一共200多万行，1200+多支ETF，以及LOF基金。

mrsteveken

@ 年化收益52%，最大回撤13%，卡玛比率3.77，ETF轮动系列大有可为（附策略代码和数据下载）。

同样的策略，用更多的ETF回测了一下，就变成了负收益，感觉跟标的选择关系很大。那问题来了，这个标的咋选才能保证回测结果不是过拟合？

                                        策略            benchmark
start                  2021-06-30 00:00:00  2021-06-30 00:00:00
end                    2024-06-25 00:00:00  2024-06-25 00:00:00
rf                                     0.0                  0.0
total_return                     -0.542231             0.477155
cagr                             -0.230179             0.139518
max_drawdown             -0.678123            -0.274963
calmar                          -0.339436             0.507407

ailabx

mrsteveken 发表于 2024-9-14 16:10
@ 年化收益52%，最大回撤13%，卡玛比率3.77，ETF轮动系列大有可为（附策略代码和数据下载）。

同样的策略 ...

这个思考是非常有价值的。
如同做套利，还是协整，与标的选择都很有关系，未必就叫过拟合。

主要是宽基，低相关性。————这一点非常重要。
动量 和 A股里的小市值，大部分时间都有效。
如何利用好是个问题。