Quantlab代码结构讲解：datafeed数据加载与因子表达式。

ailabx

18898757577 发表于 2024-8-19 10:14
pset.addPrimitive(dummy, [Expr, Expr], Expr, name='fadd')
    pset.addPrimitive(dummy, [Expr,  ...

set.addPrimitive(dummy, [Expr, Expr], Expr, name='fadd')，参数有两个表达式，比如 fadd(a,b)，返回值一个

18898757577

ts_mean(ts_pct_change(high-low-10, 1), 60)-rank(neg(changepct)/3)/s_sqrt(cube(ts_mean(open, 3)))
7it [00:04,  1.92it/s]Traceback (most recent call last):
  File "D:\python_ycsf\datafeed\dataloader.py", line 76, in calc_expr
    se = calc_expr(df, field)
  File "D:\python_ycsf\datafeed\expr.py", line 21, in calc_expr
    se = eval(expr)
  File "<string>", line 1, in <module>
NameError: name 'changepct' is not defined

麻烦问下我在这里添加了这个字段，读取文件中也有这个字段，为什么还会报这个字段没有定义呢？
def add_factors(pset):
    pset.addTerminal(1, Expr, name='open')
    pset.addTerminal(1, Expr, name='high')
    pset.addTerminal(1, Expr, name='low')
    pset.addTerminal(1, Expr, name='close')
    pset.addTerminal(1, Expr, name='volume')
    pset.addTerminal(1, Expr, name='changepct')

ailabx

datafeed/ __init__.py里要引用的。这是因子表达式来计算。

ailabx

from .expr_unary import *
from .expr_binary import *
from .expr_unary_rolling import *
from .expr_binary_rolling import *
from .expr_funcs_talib import *

shiwujiang

二元和二元动态算子加入的时候会报错，如何修正啊？另外如果想加入自己定义的二元算子，怎么调试出错少哈……
def add_operators(pset):
    """添加算子"""
    pset = add_operators_base(pset)
    add_unary_ops(pset)
    add_binary_ops(pset)
    add_unary_rolling_ops(pset)
    add_binary_rolling_ops(pset)

    return pset

ailabx

18898757577 发表于 2024-8-19 14:54
ts_mean(ts_pct_change(high-low-10, 1), 60)-rank(neg(changepct)/3)/s_sqrt(cube(ts_mean(open, 3)))
7it ...

这个不是加在这里的。需要理解一下整理代码逻辑。