quantlab5.8版本单因子回测评价这里信号选择似乎有误

DeepBreath

应该用原始的信号值和signal_20相比？

ailabx

当前信号大于80%分位点 做多，小于20%分位点做空。

DeepBreath

ailabx 发表于 2024-9-2 08:58
当前信号大于80%分位点 做多，小于20%分位点做空。

但原本的写法是不是有问题？执行完signal = np.where(signal > signal_80, 1, np.nan)，signal值只有1和np.nan，这时又执行signal = np.where(signal < signal_20, -1, signal)，岂不是将只包含1和nan的序列和signal_20相比了？