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2024-09-03: 关于量化思路的思考

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发表于 2024-9-3 16:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、传统量化,现在网上搜索到的,所谓经典策略,很多是上世纪CTA的策略。
比如海龟,dual thrust, r-break之类的。
参数很多,通道,止损。
这些策略,改一改,拟合一些参数,一定程度上肯定有用。
或者这么说,回测某种意义上就是拟合。只不过这个拟合多在程度有效,能持续多久罢了。

2、多因子就是给标的做相对排序,科学性更强一点。
相对收益一般是止赢、止损。
相当于大盘的beta是参照系。
这里更像指数增强的逻辑。

ETF和股票都可以这么操作。
然后就是集中精力寻找和挖掘有效因子就好了,也是私募主流的操作手法。

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