关于截面策略的问题

fbzc · 发表于 2024-9-9 16:25:06

1.怎样实现更灵活的截面方式，例如因子值的前1/3做多，后1/3做空，或者前1/4做多，后1/4做空之类。
2.怎样导出各个品种在各个时间点的仓位。有一种方法是根据signal值自己进行排序，我想知道有没有更直接的办法，谢谢!

ailabx · 发表于 2024-9-11 17:34:22

bt框架也可以做空，不过要自己实现一下。
我实现的SelectTopK，可以使用len(symbols)*30%来实现。

ffflll · 发表于 2024-9-12 19:29:34

星主可以讲一下做空修改的实例么，做商品策略常用的需求

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