2024-09-10 一些关于量化交易的思考与规划

ailabx

一、传统量化，轮动啊，信号规则，除了那种仓位精细化管理的，比如海龟那种，突破一次加仓多少个ATR，这种需要Backtrader这种高保真的回测系统外。bt就够了，而且不用写代码，可以做成可视化的界面。

二、机器学习驱动的交易工作流。
主要面向多因子，因子挖掘，因子合成，然后也是轮动的逻辑，使用bt也够了。
主要是搭建前面的工作流。

因此，从回测逻辑来看，bt基本够用了，如何平台化方便大家使用是一个重点。
然后就是机器学习驱动交易（ML4T）的workflow。