多因子分析的一些阶段性的结论

ailabx · 发表于 2024-7-30 10:26:10

分层单调性，对于轮动因子非常重要。

IC值大，但分层效果不好，大概率因子里包含了非线性因素。

IC值大的因子，可以经由机器学习模型来组合。

通过决策树集成学习，比如lightGBM来筛选重要特征的话，可能IC也不高，分层也不好，当然回测结果也一般。

这是后续还需要思考的问题，高IC且分层好的因子，用机器学习集成一定就好吗？反过来的逻辑呢？

大家可以讨论，这是方法论层面的事情。

carreychang · 发表于 2024-7-31 16:31:32

麻烦群主，积分设置20难达到一开始

ailabx · 发表于 2024-8-2 10:00:36

carreychang 发表于 2024-7-31 16:31
麻烦群主，积分设置20难达到一开始

注册用户就是20积分？
这一部分我会再仔细设计一下。

carreychang · 发表于 2024-8-2 14:02:26

我的积分怎么才10分。一开始要活跃用户，一条帖子设置20积分揍嘛呢

carreychang · 发表于 2024-8-2 14:02:53

我要加积分

carreychang · 发表于 2024-8-2 14:03:09

还有6分

carreychang · 发表于 2024-8-2 14:03:28

还有4分

carreychang · 发表于 2024-8-2 14:04:07

最后一次

carreychang · 发表于 2024-8-2 14:05:05

应该是大于等于20就好了

shenrubulijie · 发表于 2024-8-4 20:28:05

积分试试

		自动登录	找回密码
密码			免费注册