2024-08-23：Quantlab5.7 代码发布

ailabx · 发表于 2024-8-23 10:17:13

1、基于deap的因子挖掘框架基本成熟。

2、内置全球大类资产以及期货全量主连合约日线数据。

3、升级fitness和metrics为单因子回测的年化收益和夏普比。

4、补充数个一元滑动函数：比如ts_argmin,ts_argmax等等；两个二元滑动函数，ts_corr和ts_std。

4、挖掘出来的因子可以直接轮动看到收益，目前已经提交数个超过年化20%的因子。

大家可前往星球下载代码和数据。

cuex · 发表于 2024-8-23 11:24:55

为啥文件包里有很多import跟py文件名都不对应？

ailabx · 发表于 2024-8-23 12:37:53

cuex 发表于 2024-8-23 11:24
为啥文件包里有很多import跟py文件名都不对应？

这是今天的代码？我这里不是呀。

stock2k8 · 发表于 2024-8-23 19:56:44

期货全量主连合约是否支持复权, 换月这些; 其他周期数据也期待, 另外, 实盘时的真实价格映射不知是否方便实现

threecycle · 发表于 2024-8-29 14:25:10

是否可以提供期货的主力合约的复权数据呢

ailabx · 发表于 2024-8-29 19:46:48

threecycle 发表于 2024-8-29 14:25
是否可以提供期货的主力合约的复权数据呢

现在是主连合约的数据

stock2k8 · 发表于 2024-9-3 11:23:42

期待支持复权功能以及换月功能

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