2024-09-03： 关于量化思路的思考

ailabx

1、传统量化，现在网上搜索到的，所谓经典策略，很多是上世纪CTA的策略。
比如海龟，dual thrust， r-break之类的。
参数很多，通道，止损。
这些策略，改一改，拟合一些参数，一定程度上肯定有用。
或者这么说，回测某种意义上就是拟合。只不过这个拟合多在程度有效，能持续多久罢了。

2、多因子就是给标的做相对排序，科学性更强一点。
相对收益一般是止赢、止损。
相当于大盘的beta是参照系。
这里更像指数增强的逻辑。

ETF和股票都可以这么操作。
然后就是集中精力寻找和挖掘有效因子就好了，也是私募主流的操作手法。