bt框架的常见问题——汇总

[ailabx]

bt是一个“积木式”的回测框架。（注意不是backtrader）
用很少的代码，开发出一个好用的策略。
bt官网

问：polar核心版本里怎么获取bt回测的交易明细？
答：回测的结果是res，用res.get_transactions()

问：bt是不是按照生成信号的当天收盘价交易的？
日频策略都是收盘计算信号，以收盘价交易（模拟次日开盘交易——这里有滑点）。很多框架可以可以配置以收盘价交易，或以次日开盘价交易，bt目前没有看到相应的配置项。
不过这不影响，回测，尤其是日频策略，这些滑点其实影响没有想象中的大。
专注把策略搞好。
在日内或高频上，手费费和滑点就是不可忽视的。

[雪山飞狐]

@ailabx 在 bt框架的常见问题——汇总 中说：

bt是一个“积木式”的回测框架。

bt 是一个基于 Python 的灵活回测框架，用于测试量化交易策略。回测是指通过历史数据对交易策略进行测试验证的过程。该框架让您可以轻松创建融合多种算法的交易策略，致力于构建可测试、可复用且灵活的策略逻辑模块，从而促进复杂交易策略的快速开发。

框架目标：让量化工作者免于重复造轮子的困扰，专注策略开发这一核心工作。

bt 采用 Python 语言编写，能够融入 Python 蓬勃发展的数据分析生态系统。Python 拥有大量现成的机器学习、信号处理和统计学库，可有效避免重复开发——这在缺乏高质量开源生态的其他编程语言中是屡见不鲜的问题。

bt 的底层构建基于 ffn（一个 Python 金融函数库）。快去看看吧！