AI量化投资实验室-社区&知识库

对对，老师。最终效果就是夯实现有框架基础后，提高平台中优质策略的多样性和数量。适用各种市场风格，避免同涨同跌的情况发生。期待！

已经完成6.2.0中对ETF轮动策略TOML文件解析以及因子移植到c#中，并实现初步的轮动操作。
目前，面临最大的问题是，使用中的策略同质性严重，且数量较少，适配市场风格覆盖较少。
原本后续我计划陆续实现以下工作。看到星主老师发起的需求建议反馈，非常感激。
一个人的力量和努力总归有限，加之我只是量化新兵。
我认为下面的一些ETF轮动相关需求和建议，能代表大多数和我一样的同学：
1、扩充更多的轮动组合。需要完全不相关、非同质的轮动组合。（便于策略多样性）
2、扩充更多的因子算法。类似迅投平台移植过来的因子更好。（便于扩充因子挖掘）
3、基于扩充的因子算法，进一步将扩充因子的参与到因子挖掘中。（便于优化策略因子表达式）
4、基于前述三项，进一步扩充实验室中的TOML策略文件。（便于最终策略的应用）

再次感谢星主老师对星友同学切身处地的考虑，期待AI量化投资实验室发扬光大，成为量化爱好者最好的交流社区。